新ネットワーク思考

新ネットワーク思考―世界のしくみを読み解く

これはかなり面白いです。実は出たばかりの時に読んでいて、２回目なのだけれども、それでも十分楽しめました。

で、まぁなんでまた読んでみたかというと金融市場を構成する金融機関間の関係についてもこういったネットワークが構築されているのでは？っと感じたからです。まぁ当然と言えば当然ですが。そういった強い（弱い）大きい（小さい）プレーヤーが市場にはいるわけで、特にOTCなどはこういったネットワークによって成り立っているのではないかと。

そこで！これからが問題なのですが、現在リスク値として算出しているVaR、そして、カレントエクスポージャーとして算出している再構築コストなど、実はこれらは過去の分析による統計的予測に過ぎない訳なのです。実際の破滅的事態に耐えうるものでは決してない。

そこで、このネットワーク性に注目してみましょう。やはり載っておりました。1997年のアジア通貨危機。選り抜きのノードがいくつか故障するだけで、システム全体が破滅的ダメージを受けるカスケード故障。これなのですよ。実際に、考慮しておかなければならないのは。

今は世界的に見れば、相当の金余りで、それによるバブル状態であり、かつボラティリティも随分と高くなって来ています。株も不動産も資源も。これらの中の一部のノードとなるプレーヤーが故障、つまり破産を起こした場合、世界はどうなるのか？

少し考えてみたいと思います。･･･しかし数学苦手なのだよな。グラフ理論？べき法則？ブール代数？先は遠そうだ。