金融機関の市場リスク・流動性リスク管理態勢

金融機関の市場リスク・流動性リスク管理態勢 (金融検査マニュアルハンドブックシリーズ)

会社の上司のオススメ。っていうか上司の知人が著者だとか。

ミドル業務でVaR弾いたりとか、どんな数字作ってるかだとかはまぁわかってるつもりなんだけれども、じゃあ、その数字をどう見て、どう解釈するか、金融機関の経営戦略にどう反映されるべきなのかはなんとな〜くしかわからず実はウィークポイントでした。この本ではそういったギモンを若干軽減してくれます。若干というのは、本で書いてあった内容も自分がギモンを払拭するまでには至らないということがわかったということなんですけどね。

結局一番のギモンはVaRやらなんだかがどれくらい有効性があるのかということだったんです。シナリオ分析もどんなシナリオ作るかとかどんなシナリオが確実に有効なのかという明確な指針が出てないということが明らかになったということで自分にとっては必要十分だったのかなって気がします。

実際どれだけきっちり管理していてもサブプライムには対応出来ないわけであってどんなリスク管理のマニュアルにも載っていない訳ですよ。将来VaRとかEaRとかまぁいろいろありますけれども、結局そこが限界なんですよね。